RIDHO MUHAMMAD SABIL (2022) Reaksi Pasar Saham Terhadap Aksi Pengeboman Jaringan Terorisme Berlabel Islam Pada Jakarta Islamic Index. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 041811433156_HALAMAN JUDUL.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) 041811433156_BAB I.pdf Download (3MB)
	Text (FULLTEXT) 041811433156_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Peristiwa terorisme didalam pasar saham merupakan risiko sistematik yang muncul dari faktor makro atau kejadian di luar perusahaan, sehingga investor harus dapat menganalisis risiko secara penuh untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar saham terhadap aksi pengeboman oleh jaringan terorisme berlabel Islam pada Jakarta Islamic Index. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode event study yaitu dengan menguji abnormal return dan trading volume activity. Model yang digunakan untuk menghitung expected return yaitu dengan market model. Periode pengamatan adalah 30 hari untuk periode estimasi dan 6 hari untuk periode jendela. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan kriteria tertentu. Uji hipotesis mengunakan Wilcoxon Signed-Rank Test. Hasil menunjukkan pada t+1 terdapat AR yang signifikan. Sedangkan untuk hasil trading volume activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada ATVA pada saat dan sesudah kejadian. Dapat disimpulkan bahwa pasar akan merespon secara negatif menganggap kejadian aksi pengeboman oleh jaringan terorisme berlabel Islam sebagai berita buruk dan mampu menjadi pertimbangan investor dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, aktivitas perdagangan oleh investor antara saat dan sesudah peristiwa tidak jauh berbeda karena menganggap bahwa peritstiwa ini hanya berdampak sementara.

Actions (login required)

View Item