BABY PRABANIA PAMARDANTI, 040913256 (2013) PENGARUH RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pasca Melakukan Pemecahan Saham Tahun 2008-2012). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-pamardanti-26960-5.abstr-i.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return saham dan volume perdagangan saham terhadap likuiditas saham. Likuiditas saham sangat penting bagi investor di pasar modal. Bagi investor saham, likuiditas sama pentingnya dengan return dan resiko saham. Di pasar modal Indonesia, likuiditas saham dapat diukur dengan menggunakan volume perdagangan, frekuensi, danbidask spread. Saham dengan bid-ask spread yang rendah dikatakan lebih likuid karena mempunyai biaya yang lebih rendah pula. Penelitian ini menguji tiga puluh empat perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012. Penelitian dilakukan 11 hari setelah pengumuman stock split untuk data return saham dan 10 hari setelah pengumuman stock split untuk data volume perdagangan saham dan bid-ask spread. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh returnsaham, dan volume perdagangan saham terhadap bid ask spread sebagai proksi dari likuiditas saham. Selain itu, penelitian ini menggunakan uji F dan uji t untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa return saham berpengaruh signifikan terhadap bid-ask spread. Volume perdagangan saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread setelah stock split. Hasil uji F menunjukkan bahwa return saham dan volume perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread setelah stock split.

Actions (login required)

View Item