SRI GINANJAR MUHAMMAD, 040510352 (2008) PENGARUH OPEN INTEREST DAN TRADING VOLUME TERHADAP VOLABILITAS GOLD FUTURES PRICE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-muhammadsr-10484-b25-09-p.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-muhammadsr-9957-b2509.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh open interest dan trading volume kontrak futures emas terhadap volabilitas futures price emas di Bursa Berjangka Jakarta periode Januari 2002 sampai dengan Februari 2008. Pendekatan yang digunakan adalah contract by contract analysis. Berdasarkan pendekatan contract by contract analysis, maka data harian perdagangan diklasifikasikan menurut delivery month, dan digunakan seluruh observasi data untuk sebuah kontrak, yaitu dari hari pertama suatu kontrak diperdagangkan hingga jatuh temponya kontrak tersebut. Dengan pendekatan contract by contract analysis, dihasilkan 72 (populasi) kontrak futures emas setelah melalui proses random sampling. Alat statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa open interest dan trading volume kontrak futures emas berpengaruh positif signifikan terhadap volabilitas ¬future price emas, baik secara stimultan maupun secara parsial.

Actions (login required)

View Item