Dedi Haryono, 040217466 (2009) PENGARUH SIZE, EQUITY CAPITAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, EARNING ASSETS, CHARGE OFF TERHADAP RISIKO SISTEMATIS PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA Studi Pada Bank Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Setelah Krisis Moneter (1999-2008). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-haryonoded-11537-b6909-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 2297.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh SIZE, EQUITY CAPITAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, EARNING ASSET, dan CHARGE OFF secara parsial maupun simultan terhadap Beta saham perbankan Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 1999-2008 berkaitan dengan adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan International Monetering Fund (IMF) dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan moneter terutama pada sektor keuangan (financial) dengan dibentuknya sebuah lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan pada bank-bank yang bermasalah atau Bank Take Over (BTO) agar menjalankan program-program rekapitalisasi perbankan nasional. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda untuk menganalisis pengaruh kelima variabel bebas terhadap Beta saham perbankan. Untuk mengetahui pengaruh kelima variabel bebas secara parsial terhadap Beta saham perbankan digunakan uji t, sedangkan untuk mengetahui pengaruhnya secara simultan digunakan uji F. Dengan menggunakan sampel penelitian yang diperoleh dari 15 (lima belas) bank, terdiri dari bank BUMN maupun bank swasta nasional yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 1999-2008. Hasil uji t menunjukkan bahwa: (1)SIZE secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Beta saham di dalam pengujian, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan untuk mengakses pembiayaan yang Berisiko kepada pihak ke-3 sehingga semakin memperbesar rasio leverage yang dimilikinya untuk menyumbangkan risiko secara total. (2)EARNING ASSET secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Beta saham di dalam pengujian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara risiko sistematis dengan struktur aset adalah berbanding lurus pada komponen aktiva non-produktif, dan berbanding terbalik dengan aktiva produktif hal ini disebabkan adanya sifat likuiditas dari aktiva yang bersangkutan. (3)EQUITY CAPITAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, CHARGE OFF secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Beta saham di dalam pengujian. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan SIZE, EQUITY CAPITAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, EARNING ASSET, dan CHARGE OFF mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Beta saham dalam pengujian. Nilai R2 model pengujian sebesar 0,190 sehingga kelima variabel hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Beta saham sebesar 19,0% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

Actions (login required)

View Item