DEVI VIVIANDANI, 040710667 (2012) VARIANS RETURN SAHAM DAN HIGH LOW PRICE SPREAD PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (230kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-viviandani-18086-b16211.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tinggi rendahnya nilai perusahaan dapat diukur berdasarkan harga sahamnya. Preferensi investor terhadap pasar modal akan mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan. Fluktuasi harga saham tinggi akan cenderung menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi, begitu pula sebaliknya. High low price spread adalah salah satu estimator yang diperhatikan investor karena dapat mencerminkan pergerakan harga saham melalui perbedaan nilai ekstrim. Varians merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat risiko dalam berinvestasi. High low price spread dapat digunakan untuk mengukur besarnya varians return saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh positif antara high low price spread terhadap varians return saham pada perusahaan manufaktur tahun 2006 sampai 2008. Penelitian ini menggunakan data high low price spread dan varians return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 2008. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa high low price spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap varians return saham.

Actions (login required)

View Item