MUFARID KURNIAWAN, 040710040 (2012) PENGARUH SENTIMEN INVESTOR TERHADAP RETURN DAN VOLATILITAS PASAR SAHAM PERIODE 2008-2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-kurniawanm-18095-b17411.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal merupakan representasi untuk menilai kondisi perusahaan- perusahaan di suatu negara, Peningkatan atau penurunan pasar modal dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Pergerakan harga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah sentimen investor, proxy yang digunakan untuk mengukur sentimen investor adalah mutual fund flow . Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh dari sentimen investor terhadap return dan volatilitas pada indeks harga saham gabungan periode 2008-2010. Jika benar sentimen investor mempunyai pengaruh terhadap return dan volatilitas, hal ini dapat dijadikan panduan bagi investor untuk berinvestasi dengan lebih optimal di pasar modal. Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sentimen investor terhadap return dan volatilitas adalah metode ARCH/GARCH, namun sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu untuk mengetahui penggunaan metode ARCH/GARCH, atau hanya cukup dilakukan dengan metode OLS. Penelitian ini menemukan hasil, tidak adanya pengaruh antara sentimen investor terhadap return . D an juga tidak adanya pengaruh antara sentimen investor terhadap volatilitas . Kata Kunci : sentimen investor , mutual fund flow , return, volatilitas

Actions (login required)

View Item