ESTIMASI PARAMETER MODEL GARCH IN MEAN (GARCH-M) MENGGUNAKANMAXIMUM LIKELIHOOD

ABD HADI, 080810138 (2013) ESTIMASI PARAMETER MODEL GARCH IN MEAN (GARCH-M) MENGGUNAKANMAXIMUM LIKELIHOOD. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRACT)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-hadiabd-27100&no=4
Download (1kB)
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2013-hadiabd-27100-6.FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu model yang digunakan untuk menganalisis data runtun waktu dengan variansi error yang tidak konstan adalah model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity in Mean (GARCH-M). Model GARCH-M diperoleh dengan memperluas kerangka d

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKC KK-2 MPM 20/13 Had e
Uncontrolled Keywords: GARCH IN MEAN (GARCH-M)
Subjects: Q Science
Divisions: 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Creators:
CreatorsNIM
ABD HADI, 080810138UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSediono, Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Ms noviyanti wulandari
Date Deposited: 03 Oct 2013 12:00
Last Modified: 25 Aug 2016 07:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25059
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item