Rully Septika Dewi, 080513388 (2010) Estimasi Model Conditional Heteroscedastic Autoregessive Moving Avarage berdasarkan Metode Maximum Likelihood. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-dewirullys-15392-abstrak-e.pdf Download (235kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-dewirullys-13125-kkckkm-e.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Model Conditional Heteroscedastic Autoregessive Moving Avarage (CHARMA) menggambarkan evolusi yang bergantung varian dengan menggunakan koefisien random untuk menghasilkan suatu Conditional Heteroscedastic. Model CHARMA tidak sama dengan model ARCH.Perbedaan utama antara model CHARMA dengan dengan model ARCH terletak pada penggunaan Cross-product dalam residual kuadrat. Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model CHARMA berdasarkan metode Maximum Likelihood dan menerapkan model pada data saham Dow Jones yang mengandung kasus heteroscedastic serta meramalkanya untuk 5 data kedepan. Hasil estimasi model CHARMA diperoleh dengan menurunkan bentuk ln likelihood model pada masing masing parameter yang selanjutnya menyelesaikanya dengan metode Newton Raphson. Model CHARMA(1) dapat dituliskan sebagai berikut : Disamping itu, hasil MSE peramalan tanpa validasi lebih kecil daripada hasil MSE peramalan menggunakan validasi model CHARMA.

Actions (login required)

View Item