Denny Nurdiansyah, 080513342 (2010) Estimasi dan Konstruksi Model Jump-Diffusion Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic berdasarkan Maximum Likelihood Estimator. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-nurdiansya-15415-abstrak-e.pdf Download (921kB) | Preview
	Text (Full Text) gdlhub-gdl-s1-2011-nurdiansya-13129-kkckkm-e.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Proses jump-diffusion merupakan salah satu proses pemodelan time series yang mampu memodelkan data pada kasus volalitas dan jump. Konstruksi modelnya berawal dari model ARIMA dan GARCH yang memiliki beberapa kelemahan saat memodelkan data volalitas yang dipengaruhi oleh nilai outliers pada distribusi Normal. Estimasi parameter model jump-diffusion dilakukan dengan Maximum Likelihood Estimator yang menghasilkan penyelesaian yang implisit. Penyelesaian tersebut diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Penulisan ini menggunakan Hampel identifier untuk mendekati pendeteksian outliers. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkonstruksi dan mengestimasi model jump-diffusion GARCH berdasarkan Maximum Likelihood Estimator dengan menerapkan proses Bernoulli-jump yang mengasumsikan intensitas jump secara konstan, sehingga dari penulisan ini dapat diketahui bagaimana model jump-diffusion, algoritma, program, dan penerapannya. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini adalah terbentuknya model jump-diffusion GARCH yang diterapkan pada data mingguan nilai tukar matauang Deutsche Mark (DEM) terhadap Belgium Franc (BEF), sehingga diperoleh model jump-diffusion GARCH sebagai berikut : Model ini memiliki MSE sebesar , AIC sebesar , dan SBC sebesar . Model tersebut sudah sesuai berdasarkan uji Ljung-Box dan uji Pearson Chi-squared goodness-of-fit (uji kenormalan). Dari hasil validasi model diperoleh model yang handal dengan Margin Error sebesar , MAD sebesar 0,00649, dan MSE sebesar 0,00044.

Actions (login required)

View Item