Sumantri, 080412878 (2012) PERAMALAN HARGA INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN(IHSG) DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-sumantri-21135-5.abstr-k.pdf Download (97kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk meramalkan harga indeks harga saham gabungan(IHSG) menggunakan jaringan syaraf backpropagation. Secara umum jaringan syaraf tiruan backpropagation melalui tiga tahapan utama yaitu training data, testing data training dan uji validasi. Peramalan dengan jaringan syaraf backpropagation dimulai dengan membagi data tersebut menjadi dua bagian, yaitu data training dan data validasi. Kedua bagian data tersebut dinormalisasi sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Setelah dinormalisasi dilakukan proses training data untuk mendapatkan bobot dan bias yang optimal. Bobot dan bias yang diperoleh pada proses training digunakan untuk testing data training dan uji vallidasi. Data yang digunakan merupakan data historis harga penutupan IHSG yang terdiri dari 1153 data dengan interval antara 2 Januari 2007 hingga 15 September 2011. Model jaringan terbaik adalah model dengan arsitektur 5-5-1 (5 unit input, 5 unit hidden, 1 unit output), dan learning rate(α) = 0.03. Model tersebut mampu mencapai MSE training sebesar 0,0001375 dengan epoch 9000 serta MSE validasi sebesar 0.003679.

Actions (login required)

View Item