Sugeng Dwiyanto, 080710200 (2011) DETEKSI PERUBAHAN VARIANS PADA MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) (P,D,Q) MENGGUNAKAN PERBANDINGAN VARIANS RESIDUAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (abstrak) gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyantosu-22377-mpm521-k.pdf Download (93kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-dwiyantosu-18104-mpm5211.pdf Restricted to Registered users only Download (987kB) | Request a copy

Abstract

Data time series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari satu sumber tetap yang terjadi berdasarkan waktu t secara berurutan dengan interval waktu yang tetap. Namun dalam pengamatan-pengamatan yang ada, data time series seringkali dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang bersifat mengganggu. Salah satu kejadian yang sifatnya mengganggu adalah perubahan varians. Perubahan varians merupakan suatu kejadian yang mempengaruhi time series pada suatu waktu tertentu dimana varians yang awalnya konstan tetapi tiba-tiba berubah dititik yang tidak diketahui sebelumnya. Suatu model time series apabila masih mengandung perubahan varians kemudian digunakan untuk peramalan maka akan menghasilkan model yang kurang valid, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang bias. Skripsi ini bertujuan untuk mengkonstruksi model terbaik melalui prosedur deteksi perubahan varians pada model ARIMA (p,d,q) menggunakan perbandingan varians residual. Dengan dilakukannya konstruksi model ini diharapkan memperoleh model yang lebih valid dari sebelum dilakukannya konstruksi terhadap model. Sebelum dilakukan deteksi perubahan varians pada data inflasi komoditi makanan jadi dari Januari 2006 – Mei 2011 diperoleh model ARIMA (1,0,1) sebagai model terbaik dengan Mean Square Eror (MSE) sebesar 0.12854, tetapi setelah mengkonstruksi model terbaik melalui deteksi perubahan varians diperoleh model ARIMA (1,0,0) + C sebagai model terbaik dengan MSE sebesar 0.11088.

Actions (login required)

View Item