Farlian Satrio Nugroho, 040610543 (2010) ANALISIS INTERNATANIONAL FINANCIAL CONTAGION PADA PASAR MODAL INDONESIA (PERIODE 1 JANUARI 1996 - 31 SEPTEMBER 2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (449kB) | Preview
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya penularan gejolak keuangan yang terjadi di pasar keuangan Indonesia. Melalui pendekatan Multivariate GARCH – Dynamic Conditional Correlation diketahui bahwa ketika periode gejolak keuangan 1997-1998 dan periode 2007-2008, terjadi contagion pada pasar keuangan Indonesia. Observasi dilakukan di sembilan negara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian difokuskan pada pasar keuangan Indonesia, untuk melihat pengaruh pasar keuangan negara lain. Beberapa tahap deteksi awal adanya contagion menunjukkan konsistensi hasil penelitian. Analisis yang lebih mendalam kemudian dilakukan melalui teknik VAR, dimana analisis impulse response dan variance decomposition menunjukkan bahwa Indonesia lebih merupakan peredam gejolak, dan bukan merupakan perantara gejolak.

Actions (login required)

View Item