PRIMA NAOMI, 048712677 (1992) ANALISA EFISIENSI PASAR MODAL INDONESIA PERIODE 1988 - 1990 STUDI KASUS PADA BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pada periode 1960-an, terjadi perdebatan yang ramai dikalangan ahli pasar modal mengenai proses yang menentukan terjadinya harga saham di bursa, apakah harga saham mengikuti random walk atau tidak. Perdebatan ini akhirnya mengarah pada teori efisiensi pasar modal yang menyebutkan bahwa harga saham berubah sesuai dengan informasi baru . Selanjutnya dikemukakan tingkat atau bentuk efisiensi pasar modal yang terdiri dari efisiensi bentuk lemah, efisiensi bentuk semi-kuat dan efisiensi bentuk kuat. Penelitian tentang efisiensi pasar modal dilakukan pada berbagai negara oleh berbagai peneliti. Hasil penelitian sekitar tahun 1960-an menyebutkan bahwa efisiensi pasar modal di Amerika Serikat dan Inggris telah efisien setidaknya untuk bentuk lemah. Pasar modal di Jepang dan beberapa pasar modal di negara Eropa lainnya tahun 1970-an juga dinyatakan telah efisien untuk bentuk lemah. Bagaimana dengan pasar modal di Indonesia ?

Actions (login required)

View Item