AKBAR WIRANATA KAUNANG (2015) PEMODELAN INDEKS HARGA SAHAM DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE (DJIA) DI PASAR MODAL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (403kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (409kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (429kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (278kB)
	Text (BAB II TINJAUAN ISI) 5. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2028. Download (849kB) | Request a copy
	Text (BAB III METODE PENELITIAN) 6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (274kB) | Request a copy
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 7. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (655kB) | Request a copy
	Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) 8. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (397kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (270kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Indeks harga saham DJIA penting untuk dilakukan suatu proses peramalan dalam bidang transaksi keuangan. Proses peramalan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan perubahan indeks harga saham DJIA dimasa mendatang, sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventive sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta peramalan indeks harga saham DJIA di pasar modal dengan menggunakan pendekatan GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik untuk peramalan indeks harga saham DJIA adalah model ARIMA dengan menggunakan variabel data transformasi √ dan differencing sebanyak satu kali. Kuadrat residual dari model ARIMA tidak homogen, sehingga pemodelan yang digunakan adalah pemodelan GARCH. Model GARCH([14],[14]) merupakan model GARCH terbaik karena mempunyai parameter signifikan, memenuhi asumsi residual white noise dan berdistribusi normal serta memiliki nilai MSE terkecil. Tingkat validitas trend peramalan dari model GARCH([14],[14]) diperoleh sebesar 75% dan mempunyai MSE peramalan sebesar 0,36255.

Actions (login required)

View Item