ANGGA HARLANTA, 041211231042 (2016) REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DI BEI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (534kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 1)
BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 2)
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3)
BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5)
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (70kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini menguji reaksi pasar saham terhadap peristiwa pengumuman paket kebijakan ekonomi pemerintah yang terdiri dari paket kebijakan ekonomi jilid I, jilid II, jilid III dan jilid IV di Bursa Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah average abnormal return (AAR) dan cumulative average abnormal return (CAAR) yang diukur dengan menggunakan uji statistik onesample t-test. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 311 sampel pada pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid I, 305 sampel pada pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid II, 317 sampel pada pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid III dan 318 sampel pada pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid IV. Model analisis dalam penelitian ini adalah event study dengan periode uji yang berbeda-beda. Pada peristiwa pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid I memiliki periode uji 11 hari, paket kebijakan ekonomi jilid II 7 hari dan paket kebijakan ekonomi jilid III dan IV memiliki periode uji 6 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif pada saat pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid I dan II, namun pasar bereaksi negatif pada saat pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid III dan IV.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B.117/16 Har r | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | event study, paket kebijakan ekonomi pemerintah, AAR, CAAR, reaksi pasar saham | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | ||||||
| Date Deposited: | 28 Apr 2016 02:48 | ||||||
| Last Modified: | 28 Apr 2016 02:48 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30103 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |