NUR AZIZAH, 041211431181 (2016) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012-2014 (MODEL INDEKS TUNGGAL). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (3MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 1)
2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 2)
3. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3)
4. BAB 3METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
5. BAB 4HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5)
6. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio optimal pada saham JII dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, serta untuk menganalisis tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio yang terbentuk. Model Indeks Tunggal mengkaitkan perhitungan return setiap aset dengan return indeks pasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari harga saham penutupan pada perusahaan JII, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan suku bunga Bank Indonesia. Data diolah menggunakan Microsoft Excel 2010. Sampel penelitian ini adalah saham perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut selama periode 2012-2014, yaitu 23 saham perusahaan. Hasil penelitian ini adalah delapan saham perusahaan yang memenuhi kriteria portofolio optimalyaitu saham yang memiliki nilai ERB lebih besar daripada nilai cut off point. Saham-saham tersebut adalah ITMG, UNVR, PGAS, ICBP, JSMR, INDF, INTP dan LSIP. Portofolio optimal yang terbentuk memiliki tingkat pengembalian sebesar 2,48% per bulan dan risiko 6,07%.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FEB. EI. 64/16 Azi a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, JII, dan Excess Return to Beta | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
| Date Deposited: | 17 Jun 2016 03:03 | ||||||
| Last Modified: | 17 Jun 2016 03:03 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33106 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |