Yovinda Trista Yuliana (2015) Reaksi Pasar Saham Terhadap Peristiwa Politik Di Parlemen Indonesia Tahun 2014 (Studi Peristiwa Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (226kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (53kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (55kB) |
|
Text (BAB 1)
4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (65kB) |
|
Text (BAB 2)
5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (171kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (153kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
7. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (192kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
8. BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (50kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (53kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2023. Download (464kB) | Request a copy |
Abstract
Banyak terjadi peristiwa politik di parlemen Indonesia sepanjang tahun 2014, meliputi pengumuman penetapan UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 pada 8 Juli, penetapan RUU Pilkada 26 September, dan pemilihan pimpinan DPR pada 2 Oktober. Peristiwa tersebut dianggap sebagai informasi yang dapat memengaruhi harga saham perusahaan di BEI yang akan direaksi oleh investor jika informasi tersebut relevan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasarsaham di sekitar tanggal pengumuman peristiwa politik di parlemen tersebut. Model penelitian event study ini menggunakan 310 sampel untuk penetapan UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3, 322 sampel untuk penetapan RUU Pilkada, dan 284 sampel untuk pemilihan pimpinan DPR, yang masing-masing diteliti selama tujuh hari periode uji, yaitu tiga hari sebelum, pada saat, dan tiga hari setelah peristiwa. Dengan menggunakan uji one-sample t-test terhadap AAR sebagai indikator pengukurnya, didapatkan hasil adanya reaksi harga saham yang ditunjukkan oleh nilai AAR negatif signifikan pada t+1 di ketiga peristiwa tersebut. Sementara itu, dengan menggunakan CAAR sebagai indikatornya, diperoleh hasil negatif signifikan hanya pada peristiwa penetapan UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3, tetapi positif signifikan pada penetapan RUU Pilkada dan pemilihan pimpinan DPR.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 B 151/15 Yul r | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | politik, parlemen, event study, average abnormal return (AAR), cumulative average abnormal return (CAAR) | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5546-5548.6 Office management H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | prasetyo adi nugroho | ||||||
| Date Deposited: | 08 May 2015 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 06 Jun 2020 13:12 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3789 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |