NADIA SASRI WIDIARANI, 041224453003 (2016) BUBBLE PROPERTY PRICE DALAM POTENSI KRISIS PERBANKAN, APLIKASI SISTEM PERINGATAN DINI DI INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak .pdf Download (525kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 77. 39673-ilovepdf-compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini be rtujuan untuk menganalisis potensi ada nya gelembung harga properti di Indonesia melalui sistem peringatan dini pada saat terjadinya krisis perbankan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sinyal non parametrik. Fokus dari penelitian ini adalah melakukan analisis pada indikator-indikator yang menyebabkan krisis perbankan. Indikator-indikator tersebut nantinya akan menjadi leading indicator melalui perhitungan rasio antara sinyal palsu terhadap sinyal baik serta probabilitas indikator tersebut dalam menyebabkan krisis perbankan nasional pada periode 1995.1-20014.12. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik estimasi logit. Hasil penelitian ini adalah bahwa inflasi, suku bunga dan Indeks Harga Properti Riil (IHRR) memilki hubungan yang positif dan signifikan terhadap terjadinya krisis perbankan dan rasio Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpengaruh negatif terhadap terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Keempatnya merupakan leading indicators atas terjadinya krisis perbankan dan memiliki pengaruh yang signifikan pada krisis perbankan nasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, keempat leading indicator tersebut telah memberikan sinyal baik yang mencerminkan akan terjadinya krisis perbankan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item