WILDAN ADITYA NUGRAHA (2015) Perbedaan Return Saham Pada Monday Effect Di Jakarta Islamic Index (JII). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Halaman Judul) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (731kB)
	Text (Abstrak) 2. ABSTRAK .pdf Download (680kB)
	Text (Daftar Isi) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (336kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (727kB)
	Text (Bab 2 Tinjauan Pustaka) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (885kB) | Request a copy
	Text (Bab 3 Metode Penelitian) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (489kB) | Request a copy
	Text (Bab 4 Hasil dan Pembahasan) 7. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (418kB) | Request a copy
	Text (Simpulan dan Saran) 8. SIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (326kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (330kB)
	Text (Lampiran) 10. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 25 May 2023. Download (357kB) | Request a copy

Abstract

Monday effect merupakan salah satu bentuk anomali pasar yang bertentangan dengan efisiensi pasar. Fenomena Monday effect merupakan sebuah informasi yang digunakan oleh investor dalam menentukan keputusan investasinya. Investor sering mendasarkan keputusan investasi yang diambilnya pada suatu kejadian. Kejadian tersebut dapat menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran saham. Perubahan permintaan dan penawaran saham tersebut kemudian menyebabkan naik turunnya return saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal syariah atas Monday effect yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan return saham pada sebelum dan sesudah hari Senin. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, dilakukan pada emiten yang masuk dalam penghitungan indeks JII selama periode Desember 2013 – Mei 2014. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 5 hari yaitu t-2 (dua hari sebelum hari Senin), t-0 (event date), dan t+2 (dua hari setelah hari Senin). Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test. Hasil penelitian ini berdasarkan uji statistik dengan tingkat signifikansi (α) = 5% menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,001 yang berarti terdapat perbedaan return saham yang signifikan pada sebelum dan sesudah hari Senin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FEB.EI 117/15 Nug p
Uncontrolled Keywords:	Event study, Monday effect, return saham, Jakarta Islamic Index (JII)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory > HB1-3840 Economic theory. Demography
Divisions:	04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:	Creators NIM WILDAN ADITYA NUGRAHA NIM041014111
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Leo Herlambang NIDN0728026902
Depositing User:	shiefti dyah alyusi
Date Deposited:	21 Dec 2015 12:00
Last Modified:	25 May 2020 14:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4013
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item