Mahendra Dwi Santoso (2015) Pengaruh Risiko Sistematis (Beta) Dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Basic Industry And Chemicals Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2011-2014. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (192kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (610kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (610kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (445kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 20 May 2023. Download (887kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 20 May 2023. Download (418kB) | Request a copy
	Text (ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 20 May 2023. Download (715kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN .pdf Restricted to Registered users only until 20 May 2023. Download (223kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (291kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 20 May 2023. Download (455kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko sistematis (beta) dan likuiditas saham terhadap return saham perusahaan sektor basic industry and chemicals yang terdapat pada Jakata Islamic Index Tahun 2011-2014. Variabel independen risiko sistematis (beta) dan likuiditas saham, metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisisnya menggunakan regresi linier berganda dan persamaannya adalah Berdasarkan hasil uji t nya, kedua variabel independennya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya dengan masing-masing hasil uji t -0.016 (X1) dan -0.614 (X2). Hal tersebut juga sejalan dengan hasil uji simultannya yang menghasilkan bahwa kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap return sahamnya dengan signifikansi sebesar 0.819. Nilai R-Square dalam penelitian ini sebesar 0.9%. Saran untuk para investor yaitu apabila memilih saham untuk portofolio, agar tidak hanya melihat faktor risiko sistematis dan likuiditas saham saja karena sejak krisis 2008, kondisi pasar saham dunia sangat tidak stabil, lebih baik melihat dari sisi analisis fundamental.

Actions (login required)

View Item