DIAH MARGARENI PRAJNYA PARAMITAWA TI, 040610339 (2009) HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA RETURN, RETURN VOLATILITY DAN TRADING VOLUME PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE WAKTU TAHUN 2002-2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-paramitawa-16215-abstrakb-h.pdf Download (439kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-paramitawa-13621-b11510-h.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas antara return, return volatility dan trading volume pada Bursa Efek Indonesia periode waktu tahun 2002 – 2008. Sifat data yang digunakan adalah data time series. Melalui metode Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR), selain dapat melihat ada tidaknya hubungan kausalitas, juga dapat digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan yang dapat dilihat dari Impulse Respon serta Variance Decomposition antara return, return volatility dan trading volume. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara return, return volatility dan trading volume.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKKB KK-2 B 115/10 Par h | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | STOCK EXCHANGES; DEVIDENS | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Sheli Erlangga Putri | ||||||
| Date Deposited: | 14 Mar 2011 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 17 Oct 2016 06:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4090 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |