ALFIN ARI WIJAYANTO, 049816126
(2002)
PENGARUH BOOK TO MARKET VALUE RATIO
DAN EARNING TO PRICE RATIO TERHADAP
PENDAPATAN SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA
PERIODE 1998-2001.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel book to market value ratio dan earning to price ratio terhadap pendapatan saham. Penelitian ini menggunakan 54 sampel saham perusahaan non keuangan yang tidak mengalami perubahan jumlah saham beredar dengan periode penelitian tahun 1998-2001. Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder menggunakan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi per 31 Desember. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel book to market value ratio dan earning to price ratio terhadap pendapatan saham. menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabe1 bebas terhadap variabel tergantung dan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tergantung. Untuk uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan baik secara individu maupun sccara bersama-sama dari kedua variabe1 bebas terhadap variabel dependen. Nilai uji t untuk variabel book to market value ratio sebesar 4,430 dan nilai uji t untuk variabel earning to price ratio sebesar -6,261. Untuk nilai uji F menunjukkan nilai 20,193 yang jauh lebih besar dari nilai F tabel. Koefesien determinasi (R2) yang dihasilkan oleh model regresi ini sebesar 0,159 atau dapat diartikan sumbangan pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel dependen sebesar 15,9 %, sedangkan 84,1 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. Untuk uji asumsi autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas, model regresi yang digunakan bebas dari asumsi klasik.
Actions (login required)
 |
View Item |
