SONY NUGRAHANTO, 049213880
(2000)
ANALISA TINGKAT PENDAPATAN ABNORMAL DAN
RISIKO SAHAM SETELAH TERJADI PERUBAHAN HARGA
YANG EKSTREM DI BURSA EFEK JAKARTA 1992 -1997.
Skripsi thesis, Airlangga University.
Abstract
SaHam, sebagai salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, selalu mengalami perubahan Harga. Dalam konsep hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis), perubahan harga saham ini bersifat acak dan oleh karenanya perubaban harga di masa mendatang tidak dapat diprediksi berdasarkan perubahan harga di masa lampau. Namun dernikian, banyak penelitian yang menyebutkan adanya beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan hipotesis pasar efisien. Sa1ah satunya adalah fenomena pembalikan harga (price reversals). Pembalikan harga terjadi jika perubahan harga secara ekstrem dalam satu periode tertentu segera diikuti dengan perubahan harga ke arab yang berlawanan.
Actions (login required)
 |
View Item |
