SIMULTANITAS DAN KAUSALlTAS ANTARA PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA INDEKS LQ-46 DAN VOLATILITAS INDEKS LQ-45

Novelina, Nelly, 040016892 (2004) SIMULTANITAS DAN KAUSALlTAS ANTARA PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA INDEKS LQ-46 DAN VOLATILITAS INDEKS LQ-45. Skripsi thesis, Airlangga University.

[img]
Preview
 Text (ABSTRAK)
kk B 104.05 Nov s.pdf
Download (530kB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan dinamis antara perdagangan kontrak berjangka indeks LQ-45 dan volatilitas indeks LQ-45 dalam konteks model persamaan simultan. Berdasarkan hasil penelitian Kyriacou dan Sarno (1998) di Inggris yang menemukan bukti kuat bahwa terjadi simultanitas antara perdagangan FTSE-IOO.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 B 104 05 Nov s File fulltext tidak ada
Uncontrolled Keywords: dagang
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF1-6182 Commerce
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:
CreatorsNIM
Novelina, Nelly, 040016892UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorI Made Sudana, Drs Ec.UNSPECIFIED
Depositing User: Turwulandari
Date Deposited: 27 Dec 2016 00:25
Last Modified: 14 Jun 2017 19:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/50057
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item