LILIANA, 048712556
(1992)
HUBUNGAN RESIKO SISTEMATIS DAN RESIKO TIDAK SISTEMATIS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN PORTFOLIO SAHAM STUDI PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 1988-1990.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan~ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengujian hipotesa menunjukkan bahwa ada· korelasi
positif antara resiko sistematis dan resiko tidak
sistematis. Sekalipun korelasi tersebut tidak signifikan
seeara statistik dan re1atif kecil, tetapi masih bisa digunakan untuk estimasi jangka pendek. Dengan demikian apabila ada dua buah portfo lio yang ukurannya sama, maka portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan nilai beta tinggi diversifikasinya tidak sebaik portfolio yang terdiri dari saham-saham dengan ni lai beta rendah atau resil<ll tidal~ sistematis dari portfolio yang terdiri dari saham-saham yang mempunyai beta tinggi lebih besar daripada resiko tidak sestematis dari portfolio yang terdiri dari saham-saham yang mempunyai beta rendah.
Actions (login required)
![View Item View Item](/style/images/action_view.png) |
View Item |