MARCELLA AVERICA MULYA, 040912294 (2014) POST-EARNING ANNOUNCEMENT DRIFT PADA PORTOFOLIO VALUE STOCK DAN GLAMOUR STOCK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-mulyamarce-33119-5.abstr-i.pdf Download (126kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 26.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam pasar modal terdapat beberapa anomali pasar dan salah satunya adalah post-earning announcement drift. Anomali ini terjadi karena adanya inefisiensi pasar yang menyebabkan terjadinya ketidakjelasan arah abnormal return pasca pengumuman laporan keuangan. Post-earning announcement drift ini dapat dilihat dengan cara menghitung EAAR (earning announcement abnormal return) kemudian mengelompokkan saham kedalam 2 kelompok EAAR yaitu (+) dan (-). Tidak hanya itu, setelah selesai mengelompokkan saham kedalam kedua kelompok EAAR, maka setelah itu dilakukan perhitungan drift yang bertujuan untuk mengetahui tingkat post-earning announcement drift pada masing-masing kelompok saham. Kelompok saham yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelompok saham value stock dan glamour stock dimana keduanya merupakan dua kelompok saham yang menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan post-earning announcement drift pada value stock dan glamour stock di Indonesia dengan jangka waktu penelitian dari tahun 2009 sampai dengan 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Uji Beda dengan menggunakan SPSS 21 dan sektor yang diteliti yaitu sektor manufaktur. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat perbedaan post-earning announcement drift pada value stock dan glamour stock

Actions (login required)

View Item