YOS SUTIKNO, 049815947 (2003) PENGUJIAN KEAKURATAN MODEL ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DIBANDINGKAN DENGAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL ( CAPM) DALAM MERAMALKAN TINGKAT PENDAPATAN SAHAM. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Text (ABSTRAK) KK B 185.03 Sut A(2003).pdf Download (601kB)

Abstract

Scjak sabam menjadi sa1ah satll altema1if investasi sejak itll pula para invcstnr dan para ckonol1l hcrusnha I1lcncari dan Illcmbuat pertimbangan yang tcpat dalam mcmilih scbuah aset atau portofolio saham. Model APT dan CPAM mcrupakan dua dari bcrbagai model yang digunakan model peramalan pcndapatan saham dan alat pertimbangan investasi. Model CAPM menggunakan satu faktor input yaitu pendapatan pasar yang dianggap sebagi faktor yang dapat menjelaskan variasi dalalll pendapatan saham perusahaan. Sementara Ross ( 1974 ) berpendapat bahwa return pasar tidak dapat digunakan sebagai faktor input satu satunya dalam mcramalkan tingkat pcndapatan sa ham mdainkan terdiri dari bebempa faktor input.

Actions (login required)

View Item