HANDY, BIN BIOSA ARY, NIM. 041012238 (2014) UJI EFISIENSI PASAR BENTUK LEMAH PADA PASAR MODAL INDONESIA PERIODE JUNI 2009 � JUNI 2014: STUDI PADA INDEKS LQ45. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2015-handybinbi-34980-5.abstr-k.pdf Download (86kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 B. 04_15 Han u.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal pada saat ini mempunyai peran strategis pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar modal memfasilitasi penyaluran dana antara perusahaan sebagai pengguna dana dan investor sebagai penyedia dana.Salah satu aspek dari kondisi pasar modal sebelum memutuskan untukberinvestasi adalah efisiensi pasar. Pengertian dari efisiensi pasar, yang ditemukan pada banyak literatur pasar modal, adalah digunakan untuk mencari hubungan antara informasi dengan harga saham. Penelitian ini memeriksa evaluasi pergerakan dari return indeks LQ45 untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah. Untuk pemrosesa data, peneliti menggunakan return harian, mingguan dan bulanan yang diperoleh dari indeks harga penutupan mulai dari Juni 2009 sampai Juni 2014. Dua cara konvensional, uji autokorelasi dan uji runtun digunakan untuk membuktikan efisiensi pasar bentuk lemah, selain dua metode tersebut, uji unit root juga dilakukan untuk menganalisis LQ45. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode Juni 2009 sampai Juni 2014, pasar modal Indonesia telah dikategorikan sebagai pasar modal dengan efisien bentuk lemah.

Actions (login required)

View Item