NINIKWATI, 048913073 (1995) APLIKASI SIMPLE CRITERIA FOR OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION (SCFOPS) : STUDI KASUS PADA PT. BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 1993. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) KK B 931.96 Nin A(1995).pdf Download (84kB) | Preview

Abstract

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pemhahasan bah-bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Di PT. Bursa Efek Jakarta pada tahun 1993 dengan menggunakan metode SCFOPS, ada 32 saham perusahaan dari berbagai sektor yang memhentuk portofolio optimal. Sektor farmasi merupakan sektor terbesar dalam pemhentukan portofolio optimal, yang menguasai sekitar 32 % . 2. Pembentukan suatu portofolio yang optimal pada suatu periode tertentu sangat tergantung dari fluktuasi harga sahamnya yang sec~ra tidak langsung mencerminkan kondisi intern dan ekstern perusahaan, karena analisa yang dilakukan terhadap harga saham serta dividen baik kas maupun saham untuk menentukan besarnya pendapatan saham ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap besarnya risiko sistematis dan risiko tidak sistematis saham yang bersangkutan. 3. Metode SCFOPS adalah salah satu metode untuk menentukan portofolio optimal yang pengaplikasiannya relatif sederhana bagi investor individual. 4. Metode SCFOPS menghasilkan suatu portofolio yang paling optimal hagi investor yang mendasarkan pada adanya asumsi risk averse. Hasil penelitian dengan metode SCFOPS memhuktikan bahwa portofolio yang dihasilkan memherikan pendapatan yang paling maksimum untuk risiko tertentu atau risiko yang paling minimum untuk pendapatan tertentu.

Actions (login required)

View Item