Mirza Dewi Riskyta (2015) Reaksi Pasar Jakarta Islamic Index Atas Penerapan Keputusan Perubahan Satuan Perdagangan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (583kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (198kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (100kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (188kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (358kB)
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until May 2023. Download (221kB) | Request a copy
	Text (ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (288kB) | Request a copy

Abstract

Penerapan keputusan perubahan satuan perdagangan merupakan salah satu informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi seorang investor dalam pengambilan keputusan investasi. Investor harus dapat menganalisis sinyal dari adanya informasi mengenai penerapan tersebut. Sinya tersebut dapat menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi likuiditas saham atas penerapan keputusan perubahan satuan perdagangan yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan Trading Volume Activity (TVA) dan Transaction Frequency Activity (TFA) pada sebelum dan setelah penerapan keputusan perubahan satuan perdagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, dilakukan pada 30 emiten saham yang listing di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2013-Mei 2014. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama 11 hari yaitu t-5 (5 hari sebelum penerapan), t-0 (event date), dan t+5 (5 hari setelah penerapan). Pengujian hipotesis menggunakan paired t-test. Hasil penelitian berdasarkan uji statistik dengan tingkat signifikansi (α) = 5% menghasilkan nilai probabilitas 0.599 untuk TVA dan 0.121 untuk TFA. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume activity dan transaction frequency activity yang signifikan pada sebelum dan setelah penerapan keputusan perubahan satuan perdagangan.

Actions (login required)

View Item