MARIA ULFA, 040610354 (2010) PREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERBANKAN DENGAN PERBANDINGAN KEAKURATAN MULTIPLE DISCRIMINANT ANALYSIS, LOGISTIC REGRESSION, DAN HAZARD MODEL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSRTAK) gdlhub-gdl-s1-2011-ulfamaria-14913-kkbkkb-k.pdf Download (109kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-ulfamaria-13291-kkbkkb-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah membawa implikasi yang luas dalam kegiatan perekonomian nasional dan kondisi ini berdampak pada ditutupnya beberapa bank. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan perbandingan analisis diskriminan, analisis logit dan analisis hazard. Model kebangkrutan ini diharapkan dapat memberikan peringatan dini bagi semua pihak yang berkepentingan seperti deposan, stockholder, dan karyawan. Penelitian ini mempunyai periode pengamatan dua tahun sebelum bangkrut dengan mengklasifikasikan sampel kedalam dua kelompok, yaitu bank bangkrut dan tidak bangkrut selama periode 2002-2009. Hasil penelitian ini terdapat 4 bank bangkrut dan 33 bank tidak bangkrut sebagai variabel yang dipakai adalah rasio cakupan bunga, rasio utang, ROA, ROE, rasio arus kas, pertumbuhan, rasio lancar dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model analisis logit dan hazard model memiliki tingkat keakuratan paling tinggi sebesar 97.1% dan 96.4% sedangkan analisis diskriminan 94.3%. Pada sepuluh variabel prediksi yang di uji, rasio utang memberikan hasil yang signifikan untuk memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode-metode tersebut.

Actions (login required)

View Item