CARISSA CINDY FEBIANA, 041524253020 (2018) PENGARUH PERISTIWA TEROR BOM TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DAN KOINTEGRASI ANTAR PASAR MODAL NEGARA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (61kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 11 December 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa ketika peristiwa terror bom di Indonesia, serta adanya kointegrasi pasar modal Negara dengan pasar modal Indonesia ketika peristiwa terror bom di dunia. Variabel-variabel yang digunakan nilai index harga saham, IHSG, harga saham index utama Indonesia (LQ45), Spayol (IBEX35), India (BSE Sensex), Turki (BIST 100), UK (FTSE-100), Belgia (BEL-20), US (Dow Jones). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didokumentasikan dari sistus resmi pasar modal negara. Pengujian hipotesis menggunakan Event Study dan VECM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pertiwa ketika terjadi peristiwa ledakan bom besar dengan jumlah korban banyak tetapi investor tidak bereaksi dalam jangka panjang, dan sering terjadinya peristiwa ledakan bom menyebabkan hal tersebut menjadi biasa dan tidak memberikan dampak yang signifikan lagi. Adanya kointegrasi pasar modal Spanyol, India, Turki, UK, Belgia, US terhadap pasar modal Indonesia ketika terjadi peristiwa ledakan bom besar dengan jumlah korban banyak.

Actions (login required)

View Item