Hendrawati Vivin Dwi Susanti, 040214547 (2006) APLIKASI SINGLE INDEX MODEL UNTUK MENENTUKAN SAHAM-SAHAM PEMBENTUK PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-susantihen-4275-b2007.pdf Download (442kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7683.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Investor memiliki banyak kesempatan untuk melakukan investasi. Investasi yang diinginkan investor yang tidak menyukai risiko adalah investasi dengan hasil yang maksimal dan memiliki risiko minimal. Investor yang memilih investasi pada saham tentu akan membentuk portofolio optimal yang bisa memberikan return maksimal dengan risiko minimal. Untuk mendapatkan portofolio optimal investor memerlukan suatu alat analisis yang dapat menghasilkan return yang optimal. Salah satu alternatif yang bisa digunakan investor adalah dengan menggunakan single index model. Single index model merupakan penyederhanaan dari model Markowitz, perhitungan single index model lebih sederhana karena jumlah parameter yang digunakan lebih sedikit sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi lebih cepat. Dengan single index model maka investor dapat menentukan saham apa saja yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal. Untuk menentukan portofolio optimal investor harus membandingkan Excess Return to Beta (ERB) dengan cutoff point setiap saham. Saham yang memiliki ERB lebih besar dari pada cutoff point adalah saham yang masuk dalam portofolio optimal, yang tentunya memiliki proporsi yang tepat pada setiap saham.

Actions (login required)

View Item