RIZKA ANNISA (2011) PERAN TINGKAT SUKU BUNGA SBI, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RATIONAL SPECULATIVE BUBBLE PADA PASAR SAHAM INDONESIA PERIODE 2003-2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk menguji adanya gelembung spekulatif rasional dengan menggunakan metode duration dependence test yaitu model log logistic hazard. Menggunakan data bulanan return riil pada periode Januari 2003 sampai Juni 2010, dapat diketahui keberadaan gelembung spekulatif rasional pada Bursa Efek Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan. Penelitian ini, mengembangkan model sederhana dalam menguji perilaku harga suatu saham dari sudut keuangan; secara teknis pergerakan harga saham adalah acak. Jika terdapat gelembung spekulatif rasional pada pasar, maka perubahan return pasar saham dalam setiap periode memiliki hubungan yang signifikan. Kedua, untuk menganalisa kausalitas antara kebijakan moneter (SBI, inflasi dan nilai tukar) dan return pasar saham, melalui metode VECM melihat pergerakan respon setiap variabel. Hasilnya menunjukkan, perubahan return pasar saham dapat diprediksi cukup baik oleh variabel moneter pada periode kedua
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 C 34 /11 Ann p (tidak ada file abstrak dan full text) | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | gelembung spekulatif rasional, duration dependence test, perilaku harga (keuangan) , kebijakan moneter, return pasar saham, VECM | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1621-1638 Interest rates. Interest tables H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2351 Inflation and taxation |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Duwi Prebriyuwati | ||||||
| Date Deposited: | 20 Sep 2011 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 04 Sep 2016 10:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8058 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |