RADEN SETYO LAKSONO, 041511333039 (2019) REAKSI PASAR SAHAM TERHADAP PERISTIWA ASIAN GAMES (EVENT STUDY PADA ASIAN GAMES XVIII YANG DISELENGGARAKAN DI INDONESIA). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (Abstrak) A. 110-19 Lak r Abstrak.pdf Download (43kB)
	Text (Fulltext) A. 110-19 Lak r.pdf Restricted to Registered users only until 18 April 2022. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris terkait reaksi pasar saham terhadap peristiwa Asian Games XVIII di Indonesia dengan melihat reaksi pasar saham dan perbedaan abnormal return antara sesudah dan saat peristiwa Asian Games. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks LQ-45 periode 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi event study untuk melihat reaksi dan perbedaan abnormal return pada peristiwa Asian Games. Hasil penelitian ini adalah tidak terjadi reaksi signifikan dan terjadi perbedaan signifikan abnormal return pada sebelum dengan saat peristiwa. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat informasi serta euforia selama peristiwa ini berlangsung sehingga mengakibatkan adanya reaksi pasar saham terutama setelah pembukaan Asian Games. Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap dampak yang dihasilkan sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat seperti menjual saham sebelum peristiwa untuk menghindari penurunan nilai saham atau melakukan pembelian setelah pembukaan untuk mendapatkan return.

Actions (login required)

View Item