NIDYA AYU ARINA, 040710143 (2012) Performa saham-saham pilihan metode can slim TM di indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2012-arinanidya-22108-b18911-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-arinanidya-18130-b18911.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Investasi adalah salah satu cara memaksimalkan asset yang dimiliki oleh investor. Salah satu cara investasi adalah dengan mengalokasikan asset pada sekuritas jangka panjang di pasar modal, contohnya yaitu dengan saham. Akan tetapi, banyaknya pilihan saham dan banyaknya klasifikasi sektor dalam pasar modal menyebabkan para investor harus berhati-hati dalam melakukan analisis saham. Analisis saham terdiri dari analisis fundamental dan teknikal yang bertujuan untuk memilih saham yang memiliki performa baik dalam menghasilkan keuntungan berupa pendapatan (return) dari selisih harga beli dan harga jual saham (current yield). Selain itu adanya risiko yang mungkin timbul dari kesalahan pemilihan saham menyebabkan calon investor berisiko mendapatkan kerugian. Risiko kerugian ini dapat di antisipasi dengan melakukan analisis saham dengan metode yang tepat, salah satunya adalah dengan Metode CAN SLIMTM. Metode ini merupakan sebuah akronim yang memiliki singkatan pada masing-masing hurufnya dan merupakan gabungan antara analisis teknikal dan fundamental. C untuk Current quarterly earning per share, A untuk Annual earning increases, N untuk New product, management or high, S untuk Supply and demand, L untuk Leader or laggard, I untuk Institutional sponsorship, dan M untuk Market direction. Hasil untuk seleksi metode CAN SLIMTM ini pada saham yang konsisten masuk pada daftar Indeks LQ45 periode Februari 2009-Januari 2010 adalah terdiri dari enam saham, yaitu: ELSA, INTP, ITMG, PTBA, SMGR dan UNTR. Dan kemudian untuk menguji kemampuan saham-saham pilihan metode CAN SLIMTM ini dalam menghasilkan return, maka pendapatan saham-saham pilihan metode CAN SLIMTM yang telah dibentuk portofolio dibandingan dengan return pasar (market return) tahun 2010 sebagai benchmark yang di dapat dari pergerakan Indeks LQ-45 pada sepanjang tahun 2010. Hasil penelitian menggunakan uji beda dua rata-rata independent t-test menunjukkan bahwa portofolio saham metode CAN SLIMTM tidak terbukti memiliki return saham lebih baik dibandingkan dengan pendapatan pasar, baik pada data perdagangan harian, mingguan maupun bulanan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 B 189 /11 Ari p
Uncontrolled Keywords:	STOCKS
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD30.28 Strategic planning H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Creators:	Creators NIM NIDYA AYU ARINA, 040710143 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Windijarto, Dr SE MBA UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	06 Jan 2012 12:00
Last Modified:	12 Jun 2017 20:30
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8243
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item