SEPTIAWAN ADY PUTRA, 040710132 (2012) RETURN DAN RISIKO PORTOFOLIO DENGAN PENDEKATAN MEAN-VARIANCE DAN MEAN-ABSOLUTE DEVIATION. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-putrasepti-22233-b20011-k.pdf Download (90kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-putrasepti-18147-b20011-min.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Metode seleksi Portfolio yang telah diperkenalkan oleh Harry Markowitz (1952) menggunakan varians atau standar deviasi sebagai ukuran risiko. Kanno dan Yamazaki (1991) memperkenalkan metode lain dan digunakan mean-absolute deviation sebagai ukuran risiko bukan varian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan return dan VAR metode mean-variance dengan meanabsolute deviation, pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan. Untuk memenuhi syarat model uji beda dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan pair t test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaan Return mean-variance dengan mean-absolute deviation, dan terdapat perbedaan VAR mean-variance dengan mean-absolute deviation. Atas dasar penelitian tersebut, maka penelitian ini menyarankan pada penelitian berikutnya, untuk memperluas sampel, memperpanjang tahun penelitian dan menambah variabel penelitian baru.

Actions (login required)

View Item