NADYA SALINA, 041511233030 (2019) LIKUIDITAS DAN TINGKAT RISIKO DENGAN CAPITAL BUFFER SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (ABSTRAK) ABSTRAK .pdf Download (66kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI .pdf Download (36kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (61kB)
	Text (FULLTEXT) B 324-19 Sal l.pdf Restricted to Registered users only until 30 September 2022. Download (906kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tingkat risiko dengan moderasi capital buffer. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2017. Jumlah observasi yang digunakan adalah 383, metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat risiko yang diukur dengan 1/ZSCORE, standar deviasi return saham harian, dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Variabel independen adalah likuiditas yang diukur dengan rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap total aset. Variabel moderasi yang digunakan adalah capital buffer yang diukur menggunakan dummy capital buffer di mana 25% bank dengan capital buffer tertinggi bernilai 1, dan selain itu 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat risiko, dan capital buffer secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas terhadap tingkat risiko.

Actions (login required)

View Item