FRIDAY EFFECT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX Repository

FRIDAY EFFECT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

DEWI ASTUTI, 041511433094 (2019) FRIDAY EFFECT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text abstrak.pdf Download (84kB)
	Text daftar isi.pdf Download (109kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (36kB)
	Text full text.pdf Restricted to Registered users only until 12 November 2022. Download (2MB) \| Request a copy

Official URL: Http:///lib.unair.ac.id

Abstract

dengan pasar efisiensi, di tandai dengan tingginya return saham di hari Jumat. Fenomena Friday effect merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kebiasaan para investor melakukan profit taking untuk memenuhi kebutuhan di akhir pekan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat Friday effect pada perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks syariah Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2018, yang ditunjukan dengan apakah terdapat perbedaan return hari Jumat dan non Jumat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah event study, untuk melihat reaksi Friday effect terhadap return saham. Pengujian hipotesis menggunakan paired samples t-tes dengan bantuan Microsoft excel dan SPSS IBM 21. Hasil penelitian ini berdasarkan uji statistik tersebut dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0.323. Artinya tidak terdapat perbedaan return Jumat dan non Jumat

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK FEB EI 208/19 Ast f

Uncontrolled Keywords:

Friday Effect, stock return, event study, Efficient Market, Jakarta Islamic Index

Subjects:

Q Science > Q Science (General) > Q181-183 Study and Teaching

Divisions:

04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah

Creators: