Salsabiilaa Nadiah Putri Herlambang (2020) Reaksi Pasar Saham Terhadap Pengumuman Stock Split Pada Saham Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Periode 2013-2018. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN DEPAN)
COVER.pdf Download (378kB) |
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (341kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (199kB) |
|
Text (BAB 1)
BAB 1 - PENDAHULUAN.pdf Download (259kB) |
|
Text (BAB 2)
BAB 2 - TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (291kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 3)
BAB 3 - METODE PENELTIIAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (163kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (120kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (36kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2023. Download (345kB) | Request a copy |
Abstract
Stock split merupakan pemecahan nilai nominal saham menjadi lebih kecil yang dilakukan oleh emiten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan reaksi pasar saham terhadap pengumuman stock split yang dilakukan oleh emiten seluruh sektor di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-2018. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan event study untuk menganalisis reaksi pasar terhadap suatu peristiwa.Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 50 perusahaan dan 2 perusahaan melakukan dua kali stock split. Teknik analisis sampel menggunakan Uji One Sample t-test dan Paired Sample t-test dengan jangka waktu pengamatan 31 hari yaitu 15 hari sebelum pengumuman stock split dan 16 hari setelah pengumuman stock split. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak terdapat abnormal return signifikan sebelum pengumuman stock split tetapi terdapat abnormal return signifikan sesudah stock split meskipun sedikit. Namun, tidak terdapat cumulative average abnormal return yang signifikan sebagai reaksi sebelum maupun sesudah stock split. Penelitian ini juga menemukan tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang signifikan serta perubahan cumulative average abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang tidak signifikan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK FEB EI 31/ 20 Her r | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Reaksi Pasar, Stock split, Average abnormal return, Cumulative average abnormal return dan Indeks Saham Syariah Indonesia. | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions > HC10-1085 Economic history and conditions H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||
| Date Deposited: | 25 Jun 2020 12:03 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jul 2020 04:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/95970 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |