Dinara Hana Lalitya (2020) Analisis Shock Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Periode Januari 2000 – Oktober 2019. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1 HALAMAN SAMPUL.pdf Download (566kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2 ABSTRAK .pdf Download (42kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3 DAFTAR ISI .pdf Download (75kB) |
|
Text (PENDAHULUAN)
4 BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (167kB) |
|
Text (TINJAUAN PUSTAKA)
5 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (121kB) | Request a copy |
|
Text (METODE PENELITIAN)
6 BAB 3 METODE PENELITIAN .pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (134kB) | Request a copy |
|
Text (HASIL DAN PEMBAHASAN)
7 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (403kB) | Request a copy |
|
Text (KESIMPULAN)
8 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .pdf Restricted to Registered users only until 13 August 2023. Download (35kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9 DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (121kB) |
|
Text (LAMPIRAN)
10 LAMPIRAN .pdf Restricted to Registered users only until 12 August 2023. Download (293kB) | Request a copy |
Abstract
Pergerakan harga saham yang sulit diprediksi, karena harga IHSG di BEI ditentukan permintaan dan penawaran saham. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dampak shock kurs rupiah/USD, IHK, Indeks Dow Jones, IPI, dan M2 terhadap harga saham IHSG. Metode penelitian yang digunakan yaitu VAR dengan periode Januari 2000 sampai Oktober 2019. Data time series yang digunakan yaitu bulanan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa shock kurs Rupiah/USD awalnya direspon positif sampai periode ke 5 (2004), namun setelah itu direspon negatif. Shock IHK dari awal sampai titik keseimbangan direspon fluktuatif oleh IHSG. Shock indeks Dow Jones awalnya direspon positif sampai periode ke 7 (2006), bahkan sempat kembali pada titik keseimbangan periode ke 4 (2003), namun setelah itu direspon negatif. Shock IPI dari periode awal sampai kembali ke titik keseimbangan direspon negatif oleh IHSG. Shock jumlah uang beredar direspon fluktuatif oleh IHSG. Hasil Variance Decomposition yaitu kurs Rupiah/USD yang berkontribusi paling besar terhadap shock IHSG. Kontribusi shock M2 terhadap IHSG paling rendah dibandingkan dengan variabel lainnya
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 C,44-20 Lal a | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), shock variable makroekonomi, Vector Auto Regression (VAR). | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance | ||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Turwulandari | ||||||
| Date Deposited: | 13 Aug 2020 02:34 | ||||||
| Last Modified: | 13 Aug 2020 02:34 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/97092 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |