Venny Julia Utomo (2014) Reaksi Pasar Modal Terhadap Hari Libur Idul Fitri Pada Emiten Yang Masuk Dalam Daftar Issi Periode 2011-2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (343kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (235kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (198kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (395kB)
	Text (TINJAUAN PUSTAKA) 5. BAB 2 TINJUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (509kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN METODE PENELITIAN) 6. BAB 3 METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (228kB) | Request a copy
	Text (ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN) 7. BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (323kB) | Request a copy
	Text (SIMPULAN) 8. BAB 5 SIMPULAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (169kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 March 2023. Download (700kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap hari libur Idul Fitri yang ditunjukkan dengan adanya average abnormal retur dan average abnormal trading volume activity, pada emiten yang masuk dalam daftar ISSI periode 2011-2013, dan khusus emiten yang bergerak di industri konsumsi makanan dan minuman serta industri retail. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan harga dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat reaksi pasar yang ditunjukkan dengan adanya average abnormal return dan terdapat perbedaan average abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Pengujian penelitian ini menggunakan uji hipotesis one sample t-test untuk mencari apakah terdapat average abnormal return disekitar hari libur Idul Fitri. Uji beda rata-rata sampel (paired samplet-test) untuk uji beda average abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan selama 41 periode pengamatan yaitu, 30 hari sebelum hari libur Idul Fitri dan 10 hari sesudah hari libur Idul Fitri. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 emiten yang telah memenuhi kriteria penarikan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan adanya average abnormal return tidak signifikan. Sedangkan hasil penelitian pada hipotesis kedua terdapat perbedaan average abnormal trading volume activity yang signifikan.

Actions (login required)

View Item