REAKSI PASAR MODAL TERHADAP HARI LIBUR IDUL FITRI PADA EMITEN YANG MASUK DALAM DAFTAR ISSI PERIODE 2011-2013

VENNY JULIA UTOMO, 041114137 (2014) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP HARI LIBUR IDUL FITRI PADA EMITEN YANG MASUK DALAM DAFTAR ISSI PERIODE 2011-2013. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (ABSTRAK)
download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2015-utomovenny-36592&no=6

Download (1kB)
[img] Text (FULL TEXT)
6944.compressed.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar terhadap hari libur Idul Fitri yang ditunjukkan dengan adanya average abnormal retur dan average abnormal trading volume activity, pada emiten yang masuk dalam daftar ISSI periode 2011-2013, dan khusus emiten yang bergerak di industri konsumsi makanan dan minuman serta industri retail. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa (event study) yang akan menganalisis perubahan pergerakan harga dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat reaksi pasar yang ditunjukkan dengan adanya average abnormal return dan terdapat perbedaan average abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Pengujian penelitian ini menggunakan uji hipotesis one sample t-test untuk mencari apakah terdapat average abnormal return disekitar hari libur Idul Fitri. Uji beda rata-rata sampel (paired samplet-test) untuk uji beda average abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah hari libur Idul Fitri. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan selama 41 periode pengamatan yaitu, 30 hari sebelum hari libur Idul Fitri dan 10 hari sesudah hari libur Idul Fitri. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 emiten yang telah memenuhi kriteria penarikan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan adanya average abnormal return tidak signifikan. Sedangkan hasil penelitian pada hipotesis kedua terdapat perbedaan average abnormal trading volume activity yang signifikan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FEB. EI. 25/15 Uto r
Uncontrolled Keywords: STOCK EXCHANGES; MARKET REACTION
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions: 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Syariah
Creators:
CreatorsEmail
VENNY JULIA UTOMO, 041114137UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLeo Herlambang, Dr. H., SE., MM.UNSPECIFIED
Depositing User: Ani Sistarina
Date Deposited: 17 Mar 2015 12:00
Last Modified: 07 Jun 2017 19:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6944
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item