NADIA KOMANECI, - (2022) Simetris Dan Asimetris Efek Volatilitas Nilai Tukar Dan Covid-19 Pada Komoditas Perdagangan Bilateral Antara Indonesia-Amerika Serikat. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) 041811133122-HAL JUDUL.pdf Download (314kB)
	Text (BAB 1) 041811133122-BAB 1.pdf Download (95kB)
	Text (FULLTEXT) 041811133122.pdf Restricted to Registered users only Download (23MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek simetris dan asimetris volatilitas nilai tukar dan COVID-19 pada komoditas perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan Harmonized System (2-digit) 30 komoditas teratas ekspor dan impor dengan data time series 2010:M01 – 2021:M01. Metode GARCH digunakan untuk memperkirakan volatilitas nilai tukar. Kemudian menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) untuk menganalisis pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap perdagangan bilateral dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta Quantile Regression untuk menguji konsistensi dari pengaruh volatilitas nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatiltas nilai tukar berpengaruh positif pada 9 komoditas ekspor dan 6 komoditas impor berdasarkan metode ARDL. Sementara pada metode NARDL menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan volatilitas nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap 12 komoditas ekspor dan 8 komoditas impor. Hasil positif yang lebih banyak menunjukkan bahwa trader cenderung tidak memerdulikan risiko atas volatilitas yang terjadi atau dapat dikatakan memiliki sifat risk taker. Bukti asimetris dimana variabel volatilitas nilai tukar positif dan negatif menghasilkan koefisien yang berbeda dalam tanda, ukuran, dan durasi yang ditunjukkan pada komoditas ekspor HS71, HS94, dan HS95, serta komoditas impor HS88.

Actions (login required)

View Item