MARDI HARTIANSYAH, 040630869 (2012) ANALISA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-hartiansya-21697-a27911-k.pdf Download (286kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-hartiansya-19098-a.27911.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan investor menginvestasikan dananya adalah untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dalam bentuk saham adalah salah satu jenis investasi yang dapat dilakukan oleh investor. Dalam setiap investasi terdapat risiko yang harus ditanggung oleh setiap investor, makin besar tingkat keuntungan yang diharapkan maka risiko yang dihadapi juga makin besar. Portofolio memungkinkan setiap investor menurunkan tingkat risiko, yaitu dengan melakukan diversifikasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan saham dan risiko investasi secara individu maupun setelah dibentuk portofolio saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal pada perusahaanperusahaan yang termasuk dalam golongan saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia dapat diperoleh dengan proporsi investasi 0,23% untuk saham Astra Internasional Tbk., 1,28% untuk saham Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., 0,76% sahamKalbe Farma Tbk., 2,86% saham Gudang Garam Tbk., 0,26% saham Elnusa Tbk., 3,64% saham United Tractors Tbk., 1,86% saham PP London Sumatra Indonesia Tbk., 4,53% saham Alam Sutera Realty Tbk., 11,53% saham Bakrie Telecom Tbk., 23,03% saham Indo Tambangraya Megah Tbk., 46,14% saham Semen Gresik (Persero) Tbk., 3,87% saham Global Mediacom Tbk. Proporsi portofolio tersebut menghasilkan tingkat expected return 1,486009% dengan risiko sebesar 0,000021%.

Actions (login required)

View Item