PRINDA FANANI, 040811239 (2012) ANALISIS PENGARUH HARGA EMAS DUNIA, INDEKS STRAIT TIMES, DAN INDEKS NASDAQ GABUNGAN (IHSG) DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS i SHOCK HARGA MIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-fananiprin-23454-c-40-12--k.pdf Download (328kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-fananiprin-19830-c40-12.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujian untuk menganalisis pengaruh shock harga minyak dunia, harga emas dunia, indeks strait times, dan indeks Nasdaq terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series secara bulanan dari bulan Januari 2003 – Agustus 2011. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Vector Error Correction Model (VECM). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah harga minyak dunia, harga emas dunia, indeks strait times, indeks nasdaq, dan IHSG. penelitian dalam model ini bertujuan untuk mencari impulse respon dan variance decompositionnya. Dari hasil analisis impulse respon dapat dilihat bahwa shock harga minyak dunia, shock harga emas dunia, shock indeks strait times, dan shock indeks nasdaq masing-masing mempengaruhi IHSG. Hasil dari variance decomposition pada persamaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa konstribusi shock pada variabel harga minyak dunia lebih besar daripada shock variabel harga emas dunia, shock indeks strait times, dan shock indeks nasdaq.

Actions (login required)

View Item