Laila Hamada, 080412847
(2008)
Inferensi Asymptotic Variance Berdasarkan Estimator Generalized Method of Moment Pada Model Regresi Linier Berganda.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Skripsi ini membahas proses inferensi asymptotic variance pada model regresi linier berganda berdasarkan metode Generalized Method of Moment (GMM). Regresi linier berganda dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai
Y = X `/3 + u . Untuk mengestimasi parameter regresi linier berganda dengan menyelesaikan persamaan 1 E m, (0) = 1 E
T ,_, T ,_1
P
a
yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode Newton-Raphson melalui software S-Plus 2000. Hasil yang didapat dari estimator
GMM pada data Salinity dengan n = 28 , p = 4
adalah = (—163137.668,—463.154,5701.690,9430.206)` untuk estimator MM,
A = (650078.091,—9286.556,—17353.788,—21413.856)` untuk estimator LMS
dan nilai scale estimate adalah cs = -4626.005 .
Hasil inferensi asymptotic variance berdasarkan
Ho : A var2 (i3) = A var(fl) dan H; : A var2 (/3) A var(/3) diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga disimpulkan bahwa untuk mengestimasi asymptotic
variance tidak menggunakan estimator Heteroskedasticity dan Autocorrelation Consistent (HAC).
Actions (login required)
 |
View Item |
