Nuris Khabibah Fibriana, 080312727
(2008)
Interval Kepercayaan Parameter Pada AR(1) Kasus Explosive.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Model Runtun waktu dari suatu proses Autoregressive order 1, yaitu Y, = 0 Yt_1 + e, dengan Yo = 0, 101 > 1, dan {e, } t merupakan barisan variabel random yang berdistribusi Normal dengan mean 0 dan variansi .2 adalah suatu runtun waktu nonstasioner yang disebut explosive. (Fuller, 1995)
Interval kepercayaan dari parameter AR (1) kasus Explosive ditentukan dalam beberapa langkah. Pertama, menentukan estimator dari parameter dengan
n
n
(Yt-1 Y(-1) ) t=1
menentukan distribusinya dengan metode fungsi peinbangkit momen, dan (
2
didapatkan bahwa 01— N 01, ,, a . Ketiga, mendefinisikan statistik
(Y-t_1 y(-1) )2
t=1 1
n 1/2
uji Zn = (01 — i1jo2 0E (Yt-1 — Y(_1) 1 yang berdasarkan teori limit pusat
t=1
diketahui berdistribusi N(0,1). Statistik uji tersebut digunakan untuk membentuk interval kepercayaan parameter pads AR(1) kasus explosive, yaitu ( ( in in
~•
P 01 —Za12 a/ E(Yt-1 Y(-02 <01
t=1 t=1
Selanjutnya interval kepercayaan tersebut digunakan untuk mengestimasi interval dari 01 pada data bangkitan yang disimulasikan menggunakan program S-Plus 2000. Pada skripsi ini, hasil simulasi dengan n dan B bervariasi diperoleh variasi prosentase dari interval kepercayaan yang memuat 01. Hal ini dikarenakan
residual dari data yang dibangkitkan adalah random dan berdistribusi N(0, 6- 2 )
t=1 .Kedua,
| Item Type: |
Thesis
(Skripsi)
|
| Additional Information: |
KKC KK MPM 91-10 Fib i (FULL TEXT TIDAK TERSEDIA) |
| Uncontrolled Keywords: |
Explosive, Estimator, Least Square, Moment Generating Function, Central Limit Theorem, Interval Confidence |
| Subjects: |
Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: |
08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
| Creators: |
| Creators | NIM |
|---|
| Nuris Khabibah Fibriana, 080312727 | UNSPECIFIED |
|
| Contributors: |
| Contribution | Name | NIDN / NIDK |
|---|
| Thesis advisor | Sediono, Drs. H., M.Si | UNSPECIFIED | | Thesis advisor | Nur Chamidah, S.Si, M.Si. | UNSPECIFIED |
|
| Depositing User: |
Tn Fariddio Caesar
|
| Date Deposited: |
04 Mar 2011 12:00 |
| Last Modified: |
01 Oct 2016 04:32 |
| URI: |
http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25419 |
| Sosial Share: |
|
|
|
Actions (login required)
 |
View Item |
