Herlinda Agustia Rihandiny, 080 610190 (2010) Estimasi Parameter Model Self- Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) Menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (abstrak) gdlhub-gdl-s1-2011-rihandinyh-15480-abstrak-e.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (Full Text) gdlhub-gdl-s1-2011-rihandinyh-13145-kkckkm-e.pdf Restricted to Registered users only Download (941kB) | Request a copy

Abstract

Model “Self – Exciting” Treshold Autoregressive (SETAR) adalah model time series yang mempunyai nilai threshold (r) dan parameter delay (d) sehingga modelnya terdiri dari beberapa regime. Dalam pembentukan model SETAR salah satu langkahnya adalah estimasi parameter hingga didapatkan model terbaik dari suatu data runtun waktu non linier. Bentuk umum model SETAR (d,p1,p2,..,pk) didefinisikan sebagai berikut dengan k adalah bilangan regime dan pi adalah autoregressive order regime ke-i. Parameter threshold memenuhi . Galat dalam setiap regime, , adalah variabel normal acak dengan mean 0 dan varians konstan (i =1, 2,...,k). Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter model SETAR dengan metode Ordinary Least Square dan mendapatkan model SETAR terbaik pada data time series non linear sehingga dapat digunakan dalam peramalan di masa yang akan datang. Berdasarkan data time series tersebut dapat dilakukan peramalan model SETAR agar kreditur dapat mengetahui perubahan nilai suku bunga Treasury Bills US. Model SETAR terbaik pada data kuartal nilai suku bunga Treasury Bills US tahun 1975 sampai 2006 adalah:

Actions (login required)

View Item