Nuris Khabibah Fibriana
(2010)
Interval Kepercayaan Parameter Pada AR(1) Kasus Explosive.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Model Runtun waktu dari suatu proses Autoregressive order 1, yaitu Y, = 0 Yt_1 + e, dengan Yo = 0, 101 > 1, dan {e, } t merupakan barisan variabel random yang berdistribusi Normal dengan mean 0 dan variansi .2 adalah suatu runtun waktu nonstasioner yang disebut explosive. (Fuller, 1995)
Interval kepercayaan dari parameter AR (1) kasus Explosive ditentukan dalam beberapa langkah. Pertama, menentukan estimator dari parameter dengan nn
(Yt-1 Y(-1) ) t=1
menentukan distribusinya dengan metode fungsi peinbangkit momen, dan (2)
didapatkan bahwa 01— N 01, ,, a . Ketiga, mendefinisikan statistik
(Y-t_1 y(-1) )2t=1 1n 1/2
uji Zn = (01 — i1jo2 0E (Yt-1 — Y(_1) 1 yang berdasarkan teori limit pusat t=1
diketahui berdistribusi N(0,1). Statistik uji tersebut digunakan untuk membentuk interval kepercayaan parameter pads AR(1) kasus explosive, yaitu ( ( in in
~•
P 01 —Za12 a/ E(Yt-1 Y(-02 <01 t=1 t=1
Selanjutnya interval kepercayaan tersebut digunakan untuk mengestimasi interval dari 01 pada data bangkitan yang disimulasikan menggunakan program S-Plus 2000. Pada skripsi ini, hasil simulasi dengan n dan B bervariasi diperoleh variasi prosentase dari interval kepercayaan yang memuat 01. Hal ini dikarenakan
residual dari data yang dibangkitkan adalah random dan berdistribusi N(0, 6- 2 )
t=1 .Kedua,
Actions (login required)
 |
View Item |
