ARIE WISANTI, 041224353042 (2016) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO REKSADANA SAHAM BAGI NASABAH PRIORITAS BANK MANDIRI DENGAN MENGGUNAKAN LINEAR PROGRAMMING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
MM 13-16 Wis p - ADLN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
10. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (947kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
11. BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (891kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
12. BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
13. BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (831kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
14. BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (909kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB VI)
15. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Masyarakat kini mulai menyadari bahwa berinvetasi merupakan hal yang penting untuk masa depan. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa fluktuasi tingkat inflasi yang setiap tahunnya membuat nilai uang yang dimiliki akan berkurang. Sehingga membuat masyarakat semakin sadar bahwa asset yang mereka miliki juga harus bertambah untuk menutupi angka inflasi tersebut. Reksadana menjadi satu pilhan investasi yang menarik dan menguntungkan khususnya reksadana saham, karena dengan reksadana saham nasabah dapat memperoleh capital gain yang menguntungkan. Permasalahannya adalah dari banyaknya pilihan reksadana saham yang dijual di Bank Mandiri, produk mana yang harus dipilih, dan berapa nominal yang harus dibeli oleh nasabah. Sehingga terbentuk kumpulan reksadana saham menjadi portofolio reksadana saham yang optimal untuk nasabah. Penelitian ini menggunakan Linear Programming dan sharpe ratio untuk pembentukan portofolio nasabah. Dapat disimpulkan bahwa portofolio 1 dengan fungsi tujuan meminimumkan resiko dan fungsi kendala expected return nya lebih besar sama dengan expected return reksadana saham yang terbesar yang memiliki hasil optimal dengan actual return sebesar 19%
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 MM.13/16 Wis p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Investment, portfolio, mutual fund, linear programming, sharpe ratio | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments |
||||||
| Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sugiati | ||||||
| Date Deposited: | 24 Apr 2016 10:17 | ||||||
| Last Modified: | 24 Apr 2016 10:17 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/29856 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |